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彭选华

  

  彭选华(1981.10-),男,重庆云阳人,理学硕士、管理学博士,重庆大学,2007 & 2011.

  西南政法大学 经济学院 金融系 讲师. E-mail: cnpxh@126.com.

  教授课程:
      [1] 金融计量学/ 金融统计(http://1611818747.qzone.qq.com
      [2] 商务统计
      [3] 微积分II
      [4] MATLAB(西南政法大学全国大学生数学建模竞赛培训学校)

  学术兼职:
      [1] SCI期刊匿名审稿人:《Journal of Systems Science and Complexity (JSSC)》
      [2] EI期刊审稿人:《系统工程理论与实践》

  学术职务:
      [1] 全国金融量化分析与计算专业委员会会员
      [2] 中国灾害防御协会风险分析专业委员会会员
      [3] 中国量化投资学会会员
      [4] 重庆市工业与应用数学学会理事
      [5] 全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区)优秀论文获奖评审专家

  基金资助:
      [1] 重庆市自然科学基金项目(批准号:cstc2012jjA00023,2012.9-2015.9)
      [2] 重庆市教委科技计划项目(批准号:KJ130107,2013.5-2015.12)

  研究兴趣:
      [1] 金融计量理论
      [2] 金融相依结构理论
      [3] 多尺度风险度量与管理
      [4] 证券期货量化分析与投资管理

  近期发表:
      [1] Peng Xuanhua, Li Shu, Han Zhenguo & Li Yongkui.Wavelet Methods to Estimate Value-at-Risk[C]. Proceedings of The Third Symposium of  Risk Analysis and Risk Management in Western China, 2013, Article 2.
      [2] Li Yongkui, Zhou Zongfang & Peng Xuanhua. A Review of Copula Models in Financial Risk Management[C]. Proceedings of The Third Symposium of Risk Analysis and Risk Management in Western China, 2013, Article 23.
      [3] 彭选华, 等. 基于MCMC算法的时变Copula-GARCH-M-t模型及组合风险预测[J]. 数理统计与管理(CSSCI,CSCD),2013,32(1):1-11.
      [4] 彭选华, 等. 多元Copula密度估计的小波局部阈值方法[J]. 数理统计与管理(CSSCI, CSCD),2012,31(6):990-1001.
      [5] 彭选华, 等. 基于小波多尺度分析的GARCH建模方法的拓展[J]. 系统工程理论与实践(EI检索号:20120114659336), 2011, 31(11):2060-2069.
      [6] 彭选华, 等. 风险价值的多尺度估值模型及其均方误差收敛性分析[J]. 系统工程理论与实践(EI检索号:20114814563501), 2011, 31(10):1837-1846.
      [7] 彭选华, 等. 基于MCMC算法的时变Copula-GARCH-t模型参数估计及应用[J]. 数量经济技术经济研究(CSSCI),2011,28(7): 90-105+150.
      [8] 彭选华, 等. 股指期货对现货时变相依结构的多尺度研究[J]. 系统工程(CSSCI,CSCD),2011,29(5): 14-22.